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Colchón de Slippage en el Stop Loss de Prop Firms
Un colchón de stop loss es el espacio que dejas deliberadamente entre la pérdida esperada de tu stop y el umbral de la regla que cierra tu cuenta, dimensionado para absorber el slippage y los costos de trading que el stop en sí no cubre.
Las cuentas de Ordane operan con capital simulado. No se negocian fondos reales ni se aceptan depósitos. (Ordane Rulebook v1.0, cláusula P-2, y declaración de financiamiento de pagos de ordanemarkets.com, consultado el 2026-08-05)
Un stop loss colocado exactamente en un límite de pérdida no es una medida de seguridad. Es exponerse a un resultado que no controlas. La orden le dice a la plataforma dónde empezar a vender, no dónde terminará la operación. La regla le dice a la firma dónde muere tu cuenta. Esos dos números se miden en unidades distintas: uno es una instrucción, el otro es un umbral contractual. Cuando la instrucción se ejecuta más allá del umbral, la cuenta se cierra y el argumento de que "mi stop estaba en el límite" no tiene ningún peso, porque la regla nunca se escribió pensando en el precio de tu stop. La misma confusión subyace en el debate sobre si una prop firm realmente paga: el trader discute sobre intención, y la firma aplica un número.
Ordane vende un solo producto, la Ordane Instant Account: acceso directo, sin fase de evaluación y sin challenge, sobre capital simulado. (Ordane Rulebook v1.0, sección 1, consultado el 2026-08-05) Eso significa que los números de este artículo son umbrales contractuales dentro de un rulebook, no llamadas de margen de un bróker, y la mecánica de la ejecución de un stop es la misma en cualquier caso. Si no has comparado en qué se diferencia ese modelo de una evaluación por fases, revisa acceso instantáneo frente a una evaluación por etapas antes de dimensionar nada.
Este artículo cubre qué es realmente un colchón, por qué un stop puede ejecutarse más allá de su disparador, qué costos de trading consumen el espacio que creías tener, cómo describen dos firmas reconocidas ese riesgo en su propia documentación, y un marco de cálculo que puedes aplicar antes de operar. No te entrega un porcentaje universal de colchón. Cualquiera que te dé uno ha dejado de describir mercados y ha empezado a vender comodidad.
¿Qué es un colchón de stop loss?
Un colchón de stop loss es la distancia que dejas deliberadamente entre la peor pérdida que tu stop está diseñado para producir y el umbral de pérdida que cierra tu cuenta. Existe porque la pérdida que produce tu stop es una estimación, y el umbral es exacto.
Una definición breve y citable
Dicho de otra manera: el colchón absorbe la diferencia entre lo que pediste y lo que obtuviste, más todos los costos que caen en el registro entre abrir la posición y liquidarla. Si la estimación es correcta, el colchón no se usa. Si la estimación es incorrecta, el colchón es lo único que se interpone entre una operación perdedora y una cuenta cerrada.
Un umbral de regla no es un precio de ejecución
Un límite de pérdida diaria o un piso de drawdown estático es un número dentro de un contrato. No se mueve. No negocia. No le importa si el mercado estaba poco líquido, si se publicó un titular, o si el spread se triplicó durante cuatro segundos. La distinción entre un umbral que se mueve y uno que no se mueve es exactamente lo que separa al drawdown estático del drawdown trailing, y vale la pena saber contra cuál de los dos estás operando antes de dimensionar un stop.
Un stop loss es una instrucción condicional enviada a una plataforma. Una vez cumplida la condición, la instrucción se convierte en una orden que debe encontrar una contraparte al precio que esté disponible. El slippage es la diferencia entre el precio esperado y el precio ejecutado (FTMO, consultado el 2026-08-05). La misma firma declara con claridad que un stop loss no garantiza una ejecución al precio solicitado (FTMO, consultado el 2026-08-05).
Así que el lector que coloca un stop exactamente en el límite de pérdida ha construido un sistema con tolerancia cero ante lo único que no controla. El modelo mental correcto no es "mi stop es mi pérdida". Es "mi stop es mi mejor escenario, y la regla es mi límite duro".
Las dos versiones más comunes de este error:
- Dimensionar una posición para que el stop produzca una pérdida idéntica al límite de pérdida diaria, y luego tratar la operación como cumplida.
- Dimensionar contra el piso de drawdown estático mientras una segunda posición abierta también está corriendo, de modo que ambas combinadas pueden cruzar el piso antes de que cualquiera de los dos stops se dispare.
Ambos son el mismo error: confundir una instrucción con un resultado.
¿Por qué puede un stop ejecutarse más allá de su disparador?
Una orden stop se convierte en orden de mercado en cuanto se toca el precio de disparo, y una orden de mercado se ejecuta al mejor precio disponible, no a uno garantizado, así que un mercado rápido o poco líquido puede producir una ejecución peor que el disparador. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) plantea el mecanismo en una sola línea: cuando se alcanza el precio especificado, tu orden stop se convierte en una orden de mercado (SEC, Investor.gov, consultado el 2026-08-05).
Orden de mercado tras la activación
Una orden stop permanece inactiva hasta que el precio toca el disparador. En ese momento se convierte en una orden de mercado (SEC, Investor.gov, consultado el 2026-08-05). Una orden de mercado pide el mejor precio disponible, no un precio específico. Si el mejor precio disponible es peor que el disparador, ese es el precio que obtienes. El mismo regulador nombra la consecuencia: el precio al que se ejecuta tu operación puede diferir del precio del stop, especialmente en un mercado que se mueve rápido (SEC, Investor.gov, consultado el 2026-08-05).
Esto no es un defecto. Es la definición misma. La alternativa, una orden que se niega a ejecutarse a menos que consiga el precio exacto, te dejaría dentro de la posición durante un movimiento rápido, que es justamente el resultado que un stop existe para evitar. El diseño acepta una ejecución peor a cambio de la certeza de salida.
Liquidez, volatilidad y ampliación del spread
El slippage no es ruido aleatorio distribuido uniformemente a lo largo del día de trading. Se concentra. FTMO identifica la baja liquidez, la volatilidad, las publicaciones de noticias, los rollovers de mercado y los gaps de fin de semana como condiciones de slippage (FTMO, consultado el 2026-08-05).
Cada una de esas es una descripción del mismo problema subyacente: menos contrapartes dispuestas al precio que querías, o un reprecio repentino que salta por completo tu nivel.
- Baja liquidez. El libro de órdenes está estrecho. Tu orden consume las ofertas cercanas y ejecuta el resto más lejos.
- Volatilidad. El precio se mueve más rápido de lo que se emparejan las órdenes. Para cuando llega tu orden de mercado, el nivel ya desapareció.
- Noticias. Ambas cosas a la vez, en un horario que todos pueden consultar por adelantado. Si operas alrededor de publicaciones programadas, revisa las reglas de trading en noticias de las prop firms para tu firma antes de ampliar nada.
- Rollovers. El traspaso de sesión donde los spreads suelen ampliarse y la profundidad se reduce.
- Gaps de fin de semana. El precio no viaja del cierre del viernes a la apertura del lunes. Reaparece en otro lugar. Un stop ubicado en el espacio entre ambos no obtiene el precio de disparo; obtiene el precio de reapertura. Si puedes o no mantener una posición durante ese gap depende de la propia regla de la firma sobre mantener posiciones durante la noche y el fin de semana.
Nota que esta lista es un calendario, no un misterio. Cuatro de las cinco son predecibles. Esa predictibilidad es la base práctica para dimensionar un colchón: lo amplías cuando operas en medio de una condición de slippage conocida, y puedes reducirlo cuando no es el caso.
Nada de esto requiere una teoría de manipulación. Un stop que se ejecuta más allá de su disparador durante una publicación programada es el mecanismo funcionando exactamente como está documentado.
¿Qué costos consumen el colchón?
La comisión, el spread, el swap y el slippage consumen el colchón.
Comisión, spread y swap
El slippage es el componente que nadie controla. También es, para la mayoría de los traders, no el más grande. Los costos que consumen espacio de forma confiable son los que llegan en cada operación, silenciosamente, y quedan excluidos de la aritmética mental porque no forman parte del gráfico de precios.
FTMO advierte que la comisión, el swap y el posible slippage deben tomarse en cuenta al fijar el riesgo por debajo de un límite de pérdida (FTMO, consultado el 2026-08-05). Lee esa lista con cuidado, porque contiene tres tipos de número distintos:
- La comisión se conoce antes de entrar, por lote, y escala con el tamaño.
- El swap es un cargo o crédito de financiamiento por mantener una posición más allá del rollover diario. Se conoce de antemano como una tasa, pero el total depende de cuánto tiempo mantengas la posición, algo que no sabes al entrar.
- El slippage es desconocido por definición.
El spread pertenece al mismo grupo aunque una firma no lo nombre por separado, porque una posición se mide contra el precio al que realmente puede cerrarse. Una operación abierta al precio ask y cerrada al precio bid ya pagó el spread antes de que el mercado se moviera siquiera un tick. Amplía el spread y habrás ampliado la pérdida sin un solo tick de movimiento adverso del precio. Ninguno de estos costos es único; se acumulan silenciosamente de la misma forma en que se acumulan las comisiones recurrentes y ocultas de las prop firms después del precio de la cuenta.
Las posiciones abiertas cuentan antes de que el stop se ejecute
Esta es la parte que atrapa a traders disciplinados. Un umbral de pérdida suele medirse contra el equity de la cuenta, y el equity incluye las pérdidas flotantes de posiciones que aún están abiertas. Topstep monitorea su Maximum Loss Limit, un límite trailing, sobre la ganancia y pérdida no realizada en tiempo real (Topstep, consultado el 2026-08-05). Tu stop aún no se ha disparado. Tu equity ya cayó.
De ahí se derivan dos consecuencias.
Primero, una sola posición puede romper un límite mediante una pérdida flotante durante un pico que nunca llega al nivel del stop, si el umbral está más cerca que la profundidad del pico. Segundo, y más común, múltiples posiciones simultáneas dimensionadas cada una contra el límite completo están, en conjunto, dimensionadas a un múltiplo de ese límite. Dos posiciones que arriesgan cada una el límite diario están arriesgando el doble del límite diario, y la cuenta puede cerrarse con ambos stops todavía pendientes.
Topstep afirma que el slippage puede empujar la ejecución de la liquidación ligeramente por encima o por debajo del límite (Topstep, consultado el 2026-08-05). Nota la dirección de esa frase: se refiere a la propia liquidación de la firma, la acción automática que se toma cuando se cruza el umbral. Incluso cuando la firma cierra tu posición en sus propios términos, no obtiene un precio garantizado. Si el mecanismo que hace cumplir la regla no puede garantizar un precio de ejecución, el stop de un trader individual, con más razón, tampoco puede.
¿Cómo describen FTMO y Topstep este riesgo?
FTMO y Topstep describen el slippage como una brecha entre el precio esperado y el precio ejecutado, pero FTMO lo enmarca alrededor de la orden stop del trader mientras que Topstep lo enmarca alrededor de la propia ejecución de liquidación de la firma.
Tabla 1: fuente, mecanismo y consecuencia
Ambas firmas publican sobre esto. Describen la misma física desde dos lados distintos de la transacción: una desde la orden stop del trader, la otra desde el motor de liquidación de la firma.
| Firma | Lo que declara la documentación |
|---|---|
| FTMO | El slippage es la diferencia entre el precio esperado y el precio ejecutado |
| FTMO | Un stop loss no garantiza una ejecución al precio solicitado |
| FTMO | La baja liquidez, la volatilidad, las publicaciones de noticias, los rollovers de mercado y los gaps de fin de semana son condiciones de slippage |
| FTMO | La comisión, el swap y el posible slippage deben tomarse en cuenta al fijar el riesgo por debajo de un límite de pérdida |
| Topstep | El slippage puede empujar la ejecución de la liquidación ligeramente por encima o por debajo del límite |
| Firma | Mecanismo descrito | Consecuencia para el trader |
|---|---|---|
| FTMO | Definición de la brecha entre instrucción y resultado | El nivel solicitado es una referencia, no un resultado |
| FTMO | El stop se convierte en una orden que busca liquidez disponible | La pérdida en el peor de los casos debe estimarse por encima del nivel del stop, no en él |
| FTMO | Lista nombrada de condiciones donde la brecha se amplía | Los requisitos de colchón cambian según la sesión y el evento, no según la preferencia |
| FTMO | Tres componentes de costo se ubican entre el stop y el umbral | El tamaño de posición debe resolverse hacia atrás desde el umbral, neto de costos |
| Topstep | La liquidación por parte de la firma también está sujeta a slippage | Cruzar el umbral no es una salida controlada, ni siquiera cuando actúa la firma |
Fuentes: FTMO Slippage and Order Execution (FTMO, consultado el 2026-08-05); FTMO Challenge Mistakes (FTMO, consultado el 2026-08-05); Topstep Maximum Loss Limit (Topstep, consultado el 2026-08-05).
Dónde difiere el lenguaje de liquidación
La diferencia que vale la pena notar no es una contradicción, es un cambio de perspectiva.
El material publicado por FTMO se dirige a la propia orden del trader: tu stop, tu comisión, tu swap, tu responsabilidad de considerar el slippage al elegir un nivel de riesgo (FTMO, consultado el 2026-08-05). La carga recae sobre la persona que dimensiona la posición.
El lenguaje de Topstep se dirige a lo que ocurre en el umbral mismo, describiendo ejecuciones que pueden quedar por encima o por debajo del límite (Topstep, consultado el 2026-08-05). El sujeto ahí es el evento de liquidación, no el stop discrecional del trader.
Puestas una junto a la otra, cierran el círculo. El slippage se aplica a tu salida y a la de ellos. No existe una versión de esto en la que un número dentro de un contrato se haga cumplir con precisión perfecta al tick. Por eso el colchón pertenece a tu dimensionamiento, antes de entrar, donde todavía lo controlas.
Una advertencia sobre ambas entradas: la política de ejecución, las fórmulas de límite de pérdida, los spreads, los esquemas de comisión y las tasas de swap son específicos de cada firma y cambian. Cada cifra anterior es la descripción de un mecanismo publicado, no una tabla de comisiones actual. Lee el documento vigente de la firma con la que realmente operas, el día en que operas. Revisar el documento vigente en vez de un resumen es una de las verificaciones que vale la pena hacer antes de pagar por cualquier prop firm.
¿Cómo se construye un cálculo de colchón?
Tabla 2: margen de la regla menos costos conocidos
El marco es una resta, aplicada en el orden correcto. Partes del umbral contractual, quitas todo lo que puedes cuantificar, y tratas lo que queda como el espacio disponible para lo único que no puedes cuantificar.
| Paso | Entrada | Dirección |
|---|---|---|
| 1 | Margen de la regla | Cifra inicial |
| 2 | Pérdida flotante en posiciones abiertas | Restar |
| 3 | Spread al salir | Restar |
| 4 | Comisión | Restar |
| 5 | Swap | Restar |
| 6 | Margen restante | Cifra de trabajo |
| 7 | Asignación para slippage | Restar, con generosidad |
| 8 | Tamaño de posición | Resultado |
| Paso | De dónde sale el número | Notas |
|---|---|---|
| 1 | El umbral contractual, menos cualquier pérdida ya realizada en el periodo | El límite diario y el piso estático son cálculos separados; corre ambos y usa el más ajustado |
| 2 | El equity de la cuenta, no los precios de entrada | Aplica antes de que se dispare tu stop; ver la sección de posiciones abiertas más arriba |
| 3 | El spread del instrumento, ampliado para la sesión en la que estás | Se paga independientemente de si el precio se mueve en tu contra |
| 4 | Esquema por lote, en ambos lados | Se conoce de antemano; escala con el tamaño |
| 5 | Tasa de financiamiento multiplicada por el periodo de tenencia previsto | Cero para un cierre intradía, distinto de cero desde el momento en que mantienes la posición más allá del rollover |
| 6 | Resultado de los pasos 1 a 5 | Este es el espacio real dentro del cual debe caber tu stop |
| 7 | No calculable; se somete a estrés, no se estima | Ver más abajo |
| 8 | Se resuelve hacia atrás desde el paso 7 | El tamaño es el resultado del cálculo, no una entrada de él |
La línea más importante de esa tabla es el paso 8. La mayoría de los traders elige un tamaño de posición, luego coloca un stop donde el gráfico lo sugiere, y después revisa si la pérdida cabe bajo el límite. El orden está al revés. El umbral es fijo y los costos se conocen; el tamaño es la única variable libre, así que el tamaño es lo que se resuelve.
Somete a estrés el componente desconocido del slippage
No existe un número universal defendible para el paso 7, y este artículo no va a inventar uno. El slippage depende del instrumento, de la sesión, de la profundidad del libro en ese momento, y de si hay un evento publicándose. Un porcentaje que es conservador para un par mayor a mediodía es negligente para el mismo par treinta segundos después de una publicación, e irrelevante para un instrumento con un perfil de liquidez completamente distinto.
Lo que sí puedes hacer es someterlo a estrés en lugar de estimarlo. Tres acciones prácticas:
- Pon a prueba tu peor ejecución histórica. Tu historial de ejecución contiene la brecha más grande que has absorbido personalmente en ese instrumento. Úsala como piso de la asignación, no como promedio.
- Amplía para las condiciones nombradas. La lista de FTMO es un calendario: baja liquidez, volatilidad, publicaciones de noticias, rollovers de mercado y gaps de fin de semana (FTMO, consultado el 2026-08-05). Si alguna aplica, la asignación sube antes de la operación, no después.
- Revisa la respuesta buscando absurdos. Si el colchón exigido por una prueba de estrés honesta deja un tamaño de posición demasiado pequeño para valer la pena, la conclusión correcta es que la operación no cabe en la cuenta hoy. Ese es un resultado válido. Forzar el tamaño y esperar que salga bien no es un plan.
El colchón no es un porcentaje fijo que memorizas. Es una variable que recalculas cuando cambian las condiciones, y las condiciones que lo cambian están publicadas de antemano.
¿Qué exige Ordane?
Cláusula canónica de stop loss y riesgo por operación
Ordane no deja el stop loss a criterio personal. El riesgo máximo por operación es 1.5 por ciento del saldo actual y un stop loss es obligatorio al entrar. Dos pérdidas máximas equivalen al límite diario, lo cual es diseño y no un accidente. (Ordane Rulebook v1.0, cláusula R-3, consultado el 2026-08-05)
Lee de nuevo la segunda frase, porque ahí está la lógica del colchón escrita dentro del contrato. Dos operaciones con riesgo máximo consumen toda la asignación diaria. No hay una tercera. La relación entre el riesgo por operación y el límite diario no queda para que el trader la descubra después de un incumplimiento; se declara como intención.
El rulebook de Ordane es público, numerado y versionado, y ninguna regla se aplica jamás de forma retroactiva a una cuenta abierta. Los cambios generan una nueva versión con una entrada de registro de cambios fechada, y la versión bajo la cual te registras es la versión que rige tu cuenta. (Ordane Rulebook v1.0, sección 6 Registro de cambios, consultado el 2026-08-05) El documento vigente es Ordane Rulebook v1.0, publicado el 2026-07-23. (Ordane Rulebook v1.0, sección 6 Registro de cambios, consultado el 2026-08-05)
La lista de prácticas prohibidas de Ordane es cerrada. La cláusula R-6 nombra seis prácticas: arbitraje de latencia, reverso o de cobertura; explotación automatizada de alta frecuencia o masiva; copy trading entre cuentas de Ordane; posicionarse a horcajadas sobre publicaciones de noticias con órdenes opuestas emparejadas; explotación de la plataforma o del feed de datos; y abuso de gaps. Si un comportamiento no está en esa sección, no es una infracción. La discrecionalidad no es una regla. (Ordane Rulebook v1.0, cláusula R-6, consultado el 2026-08-05) Un stop que se ejecuta más allá de su disparador no está en esa lista, y un colchón amplio tampoco está en esa lista. El slippage es una condición de mercado, no una infracción.
Los límites estático y diario permanecen separados
Los dos umbrales se calculan de forma distinta y deben revisarse por separado.
El drawdown máximo de Ordane es 5 por ciento y estático: el equity de la cuenta nunca puede caer por debajo del 95 por ciento del saldo inicial. El piso queda fijo desde el primer día, nunca sube con el tiempo, y un incumplimiento cierra la cuenta. (Ordane Rulebook v1.0, cláusula R-1, consultado el 2026-08-05)
El límite de pérdida diaria es 3 por ciento, medido contra el saldo al inicio del día del servidor. Un incumplimiento cierra la cuenta. (Ordane Rulebook v1.0, cláusula R-2, consultado el 2026-08-05)
Esos son dos límites independientes. El piso estático queda anclado al saldo inicial y no se mueve conforme la cuenta crece. El límite diario se reinicia contra una nueva referencia cada día del servidor. En cualquier operación dada, la restricción vinculante es la que esté más cerca. Corre el paso 1 del cálculo dos veces, una contra cada uno, y dimensiona contra el resultado más ajustado.
Una nota más sobre el piso estático, porque interactúa con los retiros. Los retiros reducen el saldo de la cuenta, y el piso de drawdown R-1 permanece anclado al saldo inicial. (Ordane Rulebook v1.0, cláusula PA-4, consultado el 2026-08-05) Sacar dinero reduce la distancia entre tu equity y un piso que no te sigue hacia abajo. Eso es un cambio en el margen, y el margen es el paso 1 del cálculo. Las condiciones que habilitan el primer retiro en primer lugar se cubren en la lista de verificación para el primer pago, y el plazo que empieza a correr una vez que solicitas uno se cubre en cuánto tiempo tardan realmente en pagar las prop firms.
Y cuando se cruza el límite, el resultado se declara en lugar de negociarse. La cuenta se cierra. Esa es toda la consecuencia: sin confiscaciones parciales, sin cargos sorpresa, sin renegociación. (ordanemarkets.com, FAQ, consultado el 2026-08-05) Por eso el colchón es un problema de dimensionamiento y no un problema de disputa: una vez cruzado el umbral, no queda ninguna cláusula bajo la cual argumentar.
Preguntas frecuentes
¿Un stop garantiza el precio de salida?
No. FTMO declara directamente que un stop loss no garantiza una ejecución al precio solicitado (FTMO, consultado el 2026-08-05). El nivel de disparo determina cuándo se activa la orden. La liquidez disponible determina dónde se ejecuta. Trata el nivel del stop como el mejor de los casos en tu cálculo, y dimensiona de forma que un escenario peor todavía quede dentro del umbral.
¿Puede darse un slippage positivo?
Sí, en el sentido de que una ejecución puede caer del lado favorable del disparador. El lenguaje de Topstep sobre la liquidación reconoce que el slippage puede empujar la ejecución ligeramente por encima o por debajo del límite (Topstep, consultado el 2026-08-05).
No construyas un plan alrededor de eso. El slippage favorable es un imprevisto que reduce una pérdida; el slippage desfavorable es el evento que cierra una cuenta. Los dos no son simétricos en consecuencia, así que no deberían tratarse como simétricos en la planificación. Dimensiona para el escenario adverso y deja que el escenario favorable sea una sorpresa agradable.
¿Debería ser fijo el colchón?
No, y un colchón fijo es el más peligroso de los dos errores, porque se siente riguroso mientras ignora la variable que se supone que debe absorber.
Las condiciones nombradas por FTMO, baja liquidez, volatilidad, publicaciones de noticias, rollovers de mercado y gaps de fin de semana, son exactamente los momentos en los que un colchón fijo se queda corto (FTMO, consultado el 2026-08-05). Mientras tanto, el lado de los costos también se mueve: la comisión, el swap y el posible slippage deben tomarse en cuenta al fijar el riesgo por debajo de un límite, y el swap en particular depende de cuánto tiempo pienses mantener la posición (FTMO, consultado el 2026-08-05).
Un colchón que no cambia cuando cambia la sesión no es disciplina. Es un número que dejaste de revisar.
¿Qué evidencia respalda una disputa?
Empieza siendo honesto sobre qué es realmente discutible. El slippage es un mecanismo documentado en ambas firmas citadas aquí, así que una ejecución más allá del disparador durante una condición de slippage nombrada no es un caso (FTMO, consultado el 2026-08-05; Topstep, consultado el 2026-08-05).
Lo que vale la pena preservar es el registro: las marcas de tiempo de la colocación de la orden, el disparo y la ejecución; el nivel solicitado y el nivel ejecutado; el spread en el momento de la ejecución; la comisión y el swap aplicados; y el equity de la cuenta inmediatamente antes y después. Ese conjunto separa un evento de slippage documentado de un error contable, y solo uno de los dos es discutible. Es también el mismo hábito de documentación que vale la pena construir antes incluso de pagar por una cuenta; revisa la pregunta más amplia de si las prop firms son legítimas para las verificaciones que importan antes de que cambie de manos el dinero.
¿Qué pasa con una solicitud de retiro mientras esto se resuelve?
Cuando el proceso mismo es contractual, lee la cláusula del proceso. En Ordane, toda solicitud de retiro se aprueba, o se rechaza por escrito citando la regla exacta incumplida por número de sección, dentro de 24 horas de reloj. Pasado ese plazo, la solicitud se trata como aprobada y arranca el reloj de G-1. (Ordane Rulebook v1.0, cláusula G-0, consultado el 2026-08-05) La Garantía Ordane se aplica al tiempo de pago, con el mecanismo nombrado en las cláusulas G-0, G-1 y G-2; un rechazo escrito que cita un número de sección es el artefacto que hace verificable el razonamiento, que es justamente el propósito de publicar una lista cerrada.
El colchón es lo que te mantiene fuera de esa conversación. Cuesta tamaño de posición y compra lo único que vale la pena comprar aquí: que la cuenta siga abierta mañana.
Fuentes
- FTMO Slippage and Order Execution ftmo.com Consultado el 2026-08-05.
- FTMO Challenge Mistakes ftmo.com Consultado el 2026-08-05.
- Topstep Maximum Loss Limit help.topstep.com Consultado el 2026-08-05.
- Stop Order | Investor.gov (U.S. Securities and Exchange Commission) investor.gov Consultado el 2026-08-05.
- ordanemarkets.com, FAQ, What happens if I break a rule? ordanemarkets.com Consultado el 2026-08-05.